Библиотека исследований
Фундаментальные и прикладные исследования в области финансовых рынков, fintech и инвестиционных стратегий.
Влияние ESG-факторов на долгосрочную доходность портфелей: эмпирический анализ на данных emerging markets.
Данное исследование предоставляет всесторонний эмпирический анализ того, как интеграция ESG-факторов в инвестиционные стратегии влияет на долгосрочную финансовую performance портфелей, сфокусированный на уникальных рисках и возможностях развивающихся рынков.
Нейросетевые модели прогнозирования криптовалютных активов: анализ точности и устойчивости стратегий алготрейдинга.
Исследование предлагает инновационный подход к прогнозированию волатильности криптовалютных активов на основе глубоких нейросетевых моделей, оценивая эффективность и робастность алгоритмических торговых стратегий в условиях экстремальной рыночной нестабильности.
Поведенческие финансы в условиях кризиса: как коллективные настроения инвесторов определяют волатильность фондовых индексов.
Анализируя механизмы поведенческих иррациональных отклонений, данное исследование раскрывает прямую корреляцию между коллективными настроениями инвесторов, amplified социальными медиа в периоды кризисов, и аномальной волатильностью глобальных фондовых индексов.
Децентрализованные финансы (DeFi) как системный риск и новая парадигма кредитования: сравнительный анализ с традиционной банковской системой.
Данное исследование проводит сравнительный анализ децентрализованных финансовых протоколов и традиционной банковской системы, выявляя потенциальные системные риски и трансформационный потенциал DeFi в области кредитования и управления активами.